Стакан, спред и проскальзывание: что происходит с заявкой бота

Стакан

Стакан — это список заявок, которые сейчас стоят на бирже: с одной стороны покупатели со своими ценами, с другой — продавцы. Лучшая цена покупателей всегда ниже лучшей цены продавцов.

Спред

Разница между этими двумя ценами — спред. На крупной паре он очень мал, на малоизвестной монете бывает заметным. Спред платит тот, кому сделка нужна немедленно: купить сразу можно только по цене продавцов, продать — по цене покупателей.

Рыночная и лимитная заявка

• Рыночная: «купить сейчас по той цене, что есть». Исполняется сразу, но цену вы не контролируете.
• Лимитная: «купить не дороже такой-то цены». Цену вы контролируете, но заявка может не исполниться.

Проскальзывание

У каждой цены в стакане стоит ограниченный объём. Если рыночная заявка больше, чем есть по лучшей цене, она забирает следующие уровни — каждый хуже предыдущего. Разница между ценой, на которую вы рассчитывали, и средней ценой исполнения — это проскальзывание. Чем тоньше стакан и крупнее заявка, тем оно больше.

Как ставит заявки бот Nexora

• Бот не держит заявки в стакане заранее. Он следит за ценой и отправляет заявку в тот момент, когда цена дошла до уровня.
• Это лимитная заявка с условием «исполнить целиком или отменить»: покупка — не дороже цены, которую назначила ступень, продажа — не дешевле цели.
• Если по этой цене в стакане не хватило объёма, заявка отменяется целиком, и бот пробует снова.
• Исключения — первая покупка сетки при запуске, покупки бота DCA и кнопка «Продать позицию». Это рыночные заявки: цены у них нет.

Что из этого следует

• В списке открытых заявок на бирже ордеров бота обычно не видно: их там нет, пока цена не дошла до уровня.
• USDT под будущие покупки не заморожены: свободный остаток остаётся свободным.
• На неликвидной паре бот может стоять, хотя цена на графике прошла уровень: в стакане не было нужного объёма по нужной цене.
• В бумажном режиме покупка по рынку тоже идёт по настоящему стакану и платит проскальзывание.