Как читать бэктест и почему ему нельзя верить на слово
Бэктест отвечает на один вопрос: что было бы, если бы эта настройка работала в прошлом. На вопрос «что будет» он не отвечает.
Что делает бэктест
Программа берёт уже закрытые свечи по выбранной паре и прогоняет по ним вашу сетку. Решение принимается на одной свече, а исполняется на следующей — с комиссиями и проскальзыванием. Это сознательно пессимистичная оценка: в жизни заявка могла бы исполниться чуть раньше и чуть лучше.
Что означают цифры
- Чистая прибыль и доходность — итог за период уже за вычетом комиссий.
- Макс. просадка — самое глубокое падение стоимости счёта от пика. Главная цифра для вопроса «выдержу ли я это».
- Закрытых сделок — сколько раз бот купил и продал. Чем их меньше, тем меньше веса у всего остального.
- Доля прибыльных — у сетки почти всегда около 100 %: бот не продаёт в минус, поэтому убыточных закрытых сделок просто нет. Убыток, если он есть, сидит в непроданных монетах.
- Профит-фактор и Шарп — отношение прибыли к убыткам и к колебаниям результата. Если считать их не из чего, программа ставит прочерк, а не красивое число.
- Комиссии к валовой прибыли — какую часть результата забрала биржа. Чем выше эта доля, тем меньше смысла в такой настройке.
- Время в рынке — какую часть периода бот держал монеты.
Когда цифрам нельзя верить
Первое — мало сделок. Если закрытых сделок меньше тридцати, программа прямо пишет, что их слишком мало: по горстке сделок доля прибыльных, профит-фактор и Шарп описывают эту выборку, а не стратегию.
Второе — период. Бэктест на месяце роста покажет, что всё прекрасно. Та же настройка на месяце падения покажет занятые деньги и просадку. Прогоняйте её на разных отрезках и разных таймфреймах.
Третье — подгонка. Если долго крутить параметры, пока результат на истории не станет красивым, получится настройка, идеально подходящая к прошлому. К будущему она отношения не имеет.
Как пользоваться бэктестом с толком
- Сравнивайте настройки между собой на одних и тех же данных, а не верьте абсолютной цифре.
- Смотрите на просадку раньше, чем на прибыль.
- После бэктеста запустите ту же настройку на бумаге: бэктест видит свечи, бумажный режим — живой рынок.
Главное
Прошлые результаты — смоделированные или реальные — ничего не говорят о будущих. Бэктест помогает отсеять заведомо плохие настройки. Найти «прибыльную» он не может.
Торговля криптовалютой сопряжена с высоким риском и может привести к частичной или полной утрате средств. Материалы сайта не являются инвестиционной рекомендацией. Nexora — программное обеспечение, а не брокер и не управляющий.